----風(fēng)險(xiǎn)、估值與組合管理

曲融 博士

【課程收益】

 全面分析企業(yè)信用債當(dāng)前市場(chǎng)情況

 理解企業(yè)信用債的投資邏輯

 掌握企業(yè)信用債的風(fēng)險(xiǎn)分析

 掌握企業(yè)信用債的投資組合分析

 【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學(xué)，背后理論講得明；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用定方向；展望，以史為鑒看未來(lái)

 【課程對(duì)象】相關(guān)需求者

 【課程時(shí)間】2-3小時(shí)

 【課程大綱】

一、 企業(yè)信用債市場(chǎng)概覽

1、 企業(yè)信用債產(chǎn)品簡(jiǎn)介

2、 企業(yè)信用債市場(chǎng)情況分析

二、 企業(yè)信用債的投資分析

1、 政策面分析

2、 基本面分析

3、 資金面分析

4、 債券估值分析

三、 企業(yè)信用債的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、利率風(fēng)險(xiǎn)分析

2、信用風(fēng)險(xiǎn)分析

3、事件風(fēng)險(xiǎn)分析

4、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析

四、 企業(yè)信用債投資組合管理

1、投資組合的度量

2、投資組合賣出的沖擊成本

3、經(jīng)典組合投資策略

4、投資組合的業(yè)績(jī)歸因